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巴塞尔协议III资本框架完成 银行将面临更严监管

2017-12-08 07:49:53   来源:华尔街见闻   打印

  巴塞尔行监管委员会终于打破长达一年的僵局,在本周四发布声明称,完成巴塞尔协议III资本框架,银行将面临更严格的资本监管。


  制定完成的资本框架涉及,针对银行如何估算抵押贷款和其他资产账面风险设置新的限制措施,从而提高贷款方资产负债表的透明度和健康度。


  稍后欧洲央行行长德拉吉发言称,巴塞尔协议III决定乃“重大里程碑”。该项协议将使资本框架更加稳健,并提高对银行体系的信心。


  欧洲银行管理局(EBA)也对完成巴塞尔协议III资本框架表示欢迎。


  巴塞尔协议III的最后阶段主要集中于银行衡量投资损失风险的统计模型上,该模型还部分用于确定银行资本要求。2008年金融危机时期,巴塞尔协议II因对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性等问题,未能提供准确的风险评估,最终监管机构介入。


  新的框架给银行通过用自己的统计模型衡量资产风险来制定的资本标准设定了最低限制。


  据CNBC报道称,欧盟高层官员曾经一度反对加入该限制,之后妥协表示银行需要达到监管者设定的标准公式收益率的70%,而美国则要求80%,之后下降至75%。最终设置最低标准为72.5%。


  巴塞尔协议III是由国际清算银行制定,同时得到世界各主要经济体的中央银行参与制定并同意实施的全球金融监管标准。


  2010年9月12日,由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致,全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。


  作为巴塞尔协议的第三版,协议着眼于通过设定关于资本充足率、压力测试、市场流动性风险考量等方面的标准,从而应对在2008年前后的次贷危机中显现出来的金融体系的监管不足。

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